[경제학과] 주가수익률변동성에대한상태공간모형과구조alteration(변화) 검증
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작성일 24-05-31 09:00
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분산 안정화(stability)를 위해 Log 수익률로 변환한 수익률을 이용하였으며, Augmented Dickey & Fuller의 단위근 검정을 통해 확률적 모형임을 확인한 후 AR(p) 차분을 통한 오차항의 독립성을 확보하였다.
우리 나라의 주가지수 시계열 모형은 랜덤 p 모형의 불안정 시계열…(省略)
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레포트/경영경제
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주가수익률 변동성에 대한
상태공간모형과 구조變化(변화) 검증 :
VAR과 AR(p,q)-GARCH(p, q)탐구
김 건 우1)
이 홍 재2)
목 차
Ⅰ. 문제제기
Ⅱ. 分析(분석)모형 구축을 위한 theory(이론)적 배경
1. 상태공간 모형과 벡터자기회귀모형(VARM)2. 구조變化(변화)에 대한 검정(Test of Structual Change) :
AR(p)-GARCH(p, q)
3. GARCH 과정
Ⅲ. 실증分析(분석)결과 및 해석Ⅳ. conclusion
[ 요 약 ]본 연구에서는 주가수익률 변동성을 검증하기 위해 KOSPI와 KOSP 200지수를 사용하였다.
