국제주가지수에 영향을 미치는 요인
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작성일 23-04-05 20:36
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환율이 국제주가지수에 effect을 미친다는 주장에 대하여 Grubel과 Fadner는 부정적이었으나, Asprem은 통계적으로 유의하지 않은 부의 effect이 있다고 주장하였다.
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이상에서 국제주가지수의 결정요인들에 관한 기존연구를 검토하여 보았다.
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국제주가지수에 effect을 미치는 요인 핵심 내용만을 간략하게 요점/정리(arrangement)하였습니다.
유럽 10개국들의 주가change(변화)율에 effect을 미치는 요인을 분석한 Asprem(1989)은 소비의 대용치로 이용한 각국의 수입과 물가상승률이 주가에 부(-)의 effect을 준다고 주장하였다. Campbell과 Hamao(1992)는 전년도 mean or average(평균) 배당지급을 현행주가로 나누어 계산한 배당성향변수와 1월 더미변수가 미국의 주식초과수익 예측력에 정(+)의 효과(效果)가 있음을 밝혔다.
reference(자료)タイトル : 국제주가지수에 영향을 미치는 요인
국제주가지수에 effect을 미치는 요인들에 관한 연구는 위에서 살펴 본 결정요인들 외에도 월요일효과(效果), 1월 효과(效果), 각국의 국민총생산액, 배당성향, 물가상승률, 통화량, 고용, 소비, 그리고 각국 政府(정부)의 경제정책 공표효과(效果) 등을 연구한 기존문헌들이 존재하고 있따
자료제목 : 국제주가지수에 영향을 미치는 요인 국제주가지수에 영향을 미치는 요인에 대한 레포트 자료입니다.
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국제주가지수에 effect을 미치는 요인의 주요 내용을 요약 및 정리(arrangement)한 보고서 data(資料)입니다.
그러나 Roll은 환율이 국제주가지수를 설명(explanation)하는 중요한 요인이라고 밝혀 앞선 주장들을 반박하고 있따 산업구조가 국제주가지수에 effect을 미친다는 주장에 대해서 Grubel과 Fadner, Roll은 긍정적이었으나, von Furstenberg와 Bang Nam Jeon은 산업구조보다는 시장요인이 국제주가지수의 결정요인이라고 주장하였다.
국제주가지수에 effect을 미치는 요인
미국과 日本 의 주가지수수익의 공분산을 분석한 Karolyi와 Stulz(1996)는 각국들의 경제정책공표가 미국과 日本 의 주가수익에 상관관계가 없는 것으로 밝혔으나 월요일효과(效果)는 미국과 日本 의 주가수익에 effect이 있다고 주장하였다.
Roll(1992)은 24개국의 국제주가지수행태를 비교 ․ 분석한 연구에서 월요일 더미변수효과(效果)가 프랑스와 영국에서는 부(-)의 유의한 effect이 있는 것으로, 미국 ․ 호주 ․ 독일 ․ 스페인은 유의한 정(+)의 효과(效果)가 있는 것으로 밝혔다.
다. 또한 Roll(1992)은 앞에서 언급한 요인들 이외에 각국 주가지수를 구성하는 주식의 수가 국제주가지수의 결정요인이라고 주장하고 있따
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국제주가지수에 영향을 미치는 요인
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data(資料)명 : 국제주가지수에 effect을 미치는 요인
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von Furstenberg와 Bang Nam Jeon(1989)은 금가격과 원유가격이 미국 ․ 독일, 영국, 日本 의 주가지수 움직임에 미치는 effect을 분석하였으나 결과는 미흡한 것으로 나왔다.
